Forex Tester Mt4 Ea

MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Um das Beste aus Ihrem Expertenberater herauszuholen, müssen Sie Ihre Strategie mit MetaTraders Strategy Tester optimieren und backtest. Während Vorwärts-Tests auf einem Demo-Konto ist von wesentlicher Bedeutung, Backtesting ermöglicht es Ihnen, den Handel über einen langen Zeitraum in nur wenigen Minuten zu simulieren. Mit der Optimierungsfunktion können Sie herausfinden, welche Einstellungen am besten über eine ausgewählte Zeitspanne durchgeführt werden. Es gibt erhebliche Debatte über die Genauigkeit der MetaTraders-Strategie-Tester. Am besten, Backtesting bietet nur eine enge Annäherung, wie Trades in Echtzeit ausgeführt werden würde. Aber es ist das einzige Werkzeug, um schnell zu testen jede Strategie über eine breite Palette von Handelssituationen, und eine, die Sie lernen sollten, wie gut zu nutzen. Öffnen Sie den Strategie-Tester in MetaTrader, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste klicken oder indem Sie im Menü Ansicht die Option Strategie-Tester auswählen. History Center Vor dem Backtesting oder Optimieren ist es wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Verlaufsdaten vollständig und genau sind, insbesondere wenn Sie mit jedem Tick als Testmodell arbeiten. Wenn Sie fehlerhafte Diagrammfehler in Ihrem Journalprotokoll sehen oder wenn Ihre Modellierungsqualität kleiner als 90 ist, reicht Ihre Verlaufsdaten nicht aus, um genaue Zecken zu generieren. Öffnen Sie das History Center im Menü Extras oder drücken Sie F2 auf Ihrer Tastatur. Doppelklicken Sie auf das Diagrammpaar in der linken Spalte, für das Sie einen Backtest planen. Eine Liste der Zeiträume wird unten angezeigt. Beginnen Sie mit einem Doppelklick auf 1 Minute (M1), um die Verlaufsdaten für diesen Zeitraum zu laden. Der Backtester verwendet M1-Daten, um Zecken zu erzeugen. Daher ist es wichtig, dass Ihre M1-Daten vollständig sind. Im History Center können Sie Daten herunterladen oder importieren, die im Backtesting verwendet werden sollen. Ihr Broker wird automatisch einige aktuelle Daten, aber es kann nicht genug für einen längeren Backtest. Darüber hinaus sind die kostenlos herunterladbaren Daten von MetaTrader (zugänglich über den Download-Button) nicht immer vollständig und können große Lücken enthalten. Sie können kostenlos herunterladen M1-Daten von forextesterdatadatasources. html. Wählen Sie zuerst die M1-Periode für das Symbol aus der Liste auf der linken Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, und klicken Sie im Dialogfeld Importieren auf Durchsuchen, um die M1-Datendatei auszuwählen, die Sie gerade heruntergeladen haben. Drücken Sie OK, um die Daten zu importieren - es kann einige Minuten dauern. Sie haben nun mehrere Jahre M1-Daten für dieses Symbol. Um diese Daten auf höheren Zeitrahmen zu verwenden, müssen Sie das Periodenkonvertierungsskript verwenden, das mit MetaTrader geliefert wird. Öffnen Sie ein Diagrammfenster und legen Sie es auf M1. Ziehen Sie das Periodenkonvertierungsskript aus dem Navigatorfenster auf das Diagramm, und legen Sie die ExtPeriodMultiplier-Einstellung auf die Anzahl der zu konvertierenden Minuten fest. Für M15 verwenden Sie 15 für H1, verwenden Sie 60 für H4, verwenden Sie 240 und so weiter. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Symbolsperioden, die Sie testen möchten. Sobald Sie genügend Historiedaten haben, können Sie mit dem Testen beginnen. Das folgende Video zeigt den Vorgang des Importierens und Konvertierens der M1-Daten: Optimierung Mit der Optimierungsfunktion von MetaTrader 4 können Sie tausende Kombinationen von Expertenberater-Einstellungen testen, um die profitabelsten Einstellungen für das ausgewählte Diagramm, den Zeitraum und den Zeitraum zu finden. Indikator-basierte Strategien müssen für eine maximale Rentabilität optimiert werden. Allerdings werden fast alle EAs von der Optimierung profitieren - auch diejenigen, die mit Tickdaten handeln, vorausgesetzt, Sie haben vollständige M1-History-Daten (siehe oben). Während das Optimierungsprogramm die profitabelsten Einstellungen für den ausgewählten Datumsbereich zurückgibt, ist dies keine Garantie dafür, dass diese Einstellungen in Zukunft profitabel sein werden. Die Marktbedingungen ändern sich oft, deshalb ist es wichtig, Ihren Fachberater regelmäßig für optimale Ergebnisse zu optimieren. Um Ihren Expertenberater zu optimieren, wählen Sie ihn zuerst im Dropdown-Menü Expert Advisor aus. Wählen Sie das Währungspaar aus dem Feld "Symbol" und dem Diagrammzeitraum aus dem Feld "Zeitraum" aus. Für Modell. Youll generell nur Open-Preise auswählen möchten, es sei denn, Sie optimieren eine EA, die auf Tick-Daten ausgeführt wird. Wählen Sie in diesem Fall Every Tick. Überprüfen Sie die Option Datum verwenden, und wählen Sie einen Zeitraum für die Optimierung aus. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Optimierung aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties (Eigenschaften), um Ihre Expertenberatereinstellungen zu öffnen. Unter der Registerkarte Eingänge geben Sie den Bereich der Werte ein, für die optimiert werden soll. Die Spalte Start ist der niedrigste Wert für eine bestimmte Einstellung, während die Spalte Stop die höchste ist. Die Spalte Step ist die Menge, die der Optimierer durchlaufen wird. Im obigen Bild optimieren wir die Einstellungen für SL, TS und TP für einen Expertenberater. Der Startwert ist 20, der Schritt 20 und der Stop 200. Der Optimierer testet jede Kombination von Werten von 20, 40, 60 und so weiter bis zu 200. Verwenden Sie einen geeigneten Start-, Stopp - und Stoppwert Die Sie optimieren. Sogar Werte (5, 10, etc.) sind gut. Das Kontrollkästchen ganz links muss für die zu optimierende Einstellung ausgewählt sein. Alle Einstellungen, die arent überprüft werden, verwenden die Nummer in der Spalte Wert bei der Optimierung. Auf der Registerkarte Testing können Sie die Anfangseinzahlung auf etwas realistischeres einstellen. Lassen Sie die anderen Einstellungen auf ihre Standardwerte. Wenn Sie bereit sind, die Optimierung zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start unten rechts im Strategy Tester-Fenster. Abhängig von der Periode, dem Datumsbereich, dem Testmodell und der Anzahl der zu optimierenden Einstellungen kann es von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Wenn es zu lange dauert, sollten Sie den Zeitraum verkürzen, weniger Einstellungen vornehmen oder einen größeren Schrittwert verwenden. Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, öffnen Sie die Registerkarte Optimierungsergebnisse und doppelklicken Sie auf die Spalte Profit, um die Ergebnisse zu sortieren. Doppelklicken Sie auf eines der Ergebnisse, um es in den Tester zu laden. Drücken Sie erneut die Start-Taste, um mit den gewählten Einstellungen Backtests durchzuführen. Backtesting Von nun an sollte es offensichtlich sein, wie der Backtester arbeitet. Wählen Sie Ihren Expertenratgeber aus. Symbol. Zeitraum und Modell. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datum verwenden und wählen Sie einen Datumsbereich aus. Wählen Sie Visual Mode nur aus, wenn Sie eine visuelle Lösung des Backtests wünschen. Lassen Sie die Optimierung nicht aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties und geben Sie Ihre Einstellungen in die Spalte Wert unter der Registerkarte Eingänge ein. Sie können die Einstellungen auch mit den Schaltflächen unten rechts laden oder speichern. Die Spalten Start, Step und Stop werden ebenso ignoriert wie die Checkboxen. Schließen Sie das Dialogfeld Expert-Eigenschaften und drücken Sie Start, um mit dem Testen zu beginnen. Es dauert von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten, abhängig von Ihren Einstellungen. Sobald die Tests abgeschlossen sind, öffnen Sie die Registerkarte Bericht auf der Unterseite, um Ihre Ergebnisse zu sehen. Einige Statistiken zur Kenntnis nehmen: Gesamtergebnis - Der Bruttogewinn abzüglich des Bruttoverlustes. Profitfaktor - Verhältnis des Bruttogewinns zum Bruttoverlust. Höher ist besser, alles über 1,5 ist gut. Absolute Drawdown - Der Drawdown Ihrer ursprünglichen Anzahlung. Hohe Drawdowns erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Konto ausgeblasen wird. Profit Trades - Ihr Gesamterfolg Prozentsatz. Modellierung Qualität - nur wichtig, wenn Ihr Test-Modell ist Jeder Tick. Wenn ja, sollte dies bei 90 sein. Wenn nicht, folgen Sie den Anweisungen oben, um Ihre Geschichte mit genauen M1-Daten zu aktualisieren. Die Registerkarte Ergebnisse am unteren Rand des Strategie-Tester gibt Ihnen die Details über geöffnete und geschlossene Bestellungen, einschließlich nachlaufenden Stop, profitieren und Stop-Loss. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagramm öffnen, um eine visuelle Darstellung der Ergebnisse zu erhalten. Bei der Prüfung Ihrer neuen EA, diese genau prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie arbeitet wie beabsichtigt. Walk Forward Analysis Während Backtesting und Optimierung Ihnen eine gute Vorstellung davon geben können, wie Ihr EA handeln wird, müssen Sie umfangreichere Tests durchführen, um sicherzustellen, dass Ihr Handelssystem wirklich profitabel ist. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist ein Prozess namens Walk-Forward-Analyse. Walk forward Analyse besteht einfach aus mehreren Zyklen der Optimierung und Backtesting, und die Analyse der Ergebnisse der Prüfung über einen langen Zeitraum. Unser Artikel zur Walk forward Analyse erklärt den Prozess detaillierter. Unsere Walk Forward Analyzer für MetaTrader ermöglicht es Ihnen, WFA schnell und einfach durchzuführen. Best Drittanbieter-Strategie-Tester für MetaTrader 4 Joined Jun 2014 Status: Mitglied 167 Beiträge Ist jemand in der Lage, einige Ratschläge über die verfügbaren Optionen für die Verwendung einer Drittanbieter-Anwendung zu geben Testoptimize ein EA (mt4) Metatrader 4 ist auf Single-Core-32-Bit-Betrieb beschränkt, die Müll für die Optimierung Feature in der Strategie-Tester ist. Metatrader 5 führt Multi-Core 64-Bit, so kurbelt es durch Optimierungen. Ich liebe mt5 aber. Ich finde mt4 viel einfacher zu entwickeln als mt5 und ich kann Zugang zu besseren Spreads amp Ausführung auf mt4 erhalten. Ich habe die offensichtliche Google-Suche getan, aber nichts wirklich appelliert (Ich bin desinteressiert, wenn ein Handelsprodukt Zeichen auf ihrer Website verwendet). So ist jedermann in der Lage, jede mögliche Beratung oder Erfahrung anzubieten, die sie bitte haben konnten Whats es ganz über Sein ganz ungefähr Geld. Mitglied seit: Jun 2014 Status: Mitglied 167 Beiträge Niemand interessiert sich für dieses Thema Wirklich sehe ich Threads auf alle Arten von Unsinn, aber wenn es um robuste Test-Lösungen geht, ist niemand interessiert. Ich kann sehen, warum 90 von Ihnen scheitern. Jedenfalls, wenn jemand eines Tages auf dieses stolpert. Onlinestrategytester - sieht ziemlich cool, dass sie alle Daten bereits haben (aber was ist die Qualität dieser Tick-Daten), aber ich bin kein Fan von Hochladen meiner ea ins Internet forexsbwikifsbprostart - Scheint ein Bündel von Sachen I dont wirklich brauchen , Aber zumindest macht es Optimierungen. Erwähnt nicht Geschwindigkeit etc. Mehr Untersuchung erfordert. Strategiequanteaanalyzer - Das sieht aus wie Junk. Alles, was sie tut, ist die Analyse Ihrer fertigen Backtest-Datei. Das ist hoffnungslos. Forexcontrolcenter - Wie oben, alles, was es tut ist, importieren Sie Ihre Aussagen von Metatrader. Mehr Müll. Newsite. asirikuy - Das sieht wirklich gut aus. Allerdings berechnen sie eine monatliche Gebühr, die ich nicht ein Fan von (Das Abo kostet 292 USD für das erste Jahr und dann 161 USD für jedes Jahr danach). Ich werde gerne für Qualität bezahlen, aber ich möchte die Software auf meinem Rechner. Im Großen und Ganzen ziemlich enttäuschend auf den ersten Blick. Nicht eine Website erwähnt, wie die Tick-Daten behandelt wird oder die Verwendung der CPU. Ich werde weiter suchen, aber ich denke, es könnte zurück zu MT5 Was ist alles über Seine alles über Geld. Ich bin nicht mehr Fan von Backtest, aber ich habe Backtest acitivy damals, auch es verbrauchen meine Handelszeiten. Haben Sie jemals mit ihnen, Tickstory versuchen. Ein einzelnes Paar tick Daten manchmal auf Gigabytes. Mein einziges Problem ist, PC-Spezifikation konnte nicht behandeln die Daten konvertieren und oft abstürzen. Gut, können Sie immer versuchen, unterschiedliche Einstellung mit Backtest-Daten, aber die realen Daten ist der aktuelle Markt. BT Zweck sind nur zu überprüfen, ob unsere ea-Logik arbeitet nach Handelsplan, Ergebnis immer von der FT-Prozess variieren. Mehr mit vorwärts ausgeben. Ihre EA sollte für Schlupf und Reject Trades mit übermäßigem Schlupf, so dass Sie nicht die Schuld der Tick-Daten Download für das Problem. Hinsichtlich Tickstory habe ich noch nie ein Problem mit der Datenkonvertierung gehabt. Hast versucht die meisten der Programme in Post 2 erwähnt, sind meine Gedanken, dass MT4 selbst ist gut für Back-Tests. Verwenden Sie einfach nicht MT4 History-Downloader. Wenn Sie nur 90 Back Test Zuverlässigkeit wollen, verwenden Sie SQ Tick Data Downloader, die schneller zu sein scheint als Tickstory. Verwenden Sie quotConfigurequot, um die Tickdaten in CSV zu exportieren und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um CSV-Zeitreihendaten zu erstellen und diese dann in MT4 zu importieren. Wenn Sie 99,9 Genauigkeit wollen, müssen Sie Tickstory verwenden, um die Tick-Import in MT4 zu tun und sicher sein, Ihre MT4 aus Tickdata laufen. Sie können auf die SQ-Tickdaten aus Tickstory verweisen. Benennen Sie die Dateien einfach in das Dukascopy-Format um. Um das Format herauszufinden, tun Sie einfach einen kleinen Download mit Tickstory und schauen Sie sich den Dateinamen an. Es ist Dukascopy-Format. Leider hat SQ tick Datendatei ein eigenes Format. Zusammenfassend ist MT4 selbst am besten, da es kostenlos und zuverlässig ist. Was nicht zuverlässig ist, sind die Daten, die durch MT4 history download zur Verfügung gestellt werden. Laden Sie daher Ihre eigenen Daten mithilfe eines Drittanbieterprogramms wie SQ Tick Data Downloader oder Tickstory herunter. Niemand interessiert sich für dieses Thema Wirklich sehe ich Fäden auf alle Arten von Unsinn, aber wenn es um robuste Lösungen geht, ist niemand interessiert. Es scheint, dass nur wenige Händler wirklich kümmern sich um zuverlässige Backtesting. Ich denke, das Problem ist, dass die Backtesting-Prozess ist schwer, richtig gemacht werden und braucht Zeit zu studieren und zu meistern. Es ist schwierig, EA korrekt zu programmieren. Die MT Backtester ist langsam und das Backtest Ergebnis für einen Experten ist nicht gut in den meisten Fällen. Es braucht wirklich viel Zeit, um einen logisch richtigen Experten mit einem guten Backtest Leistung und Statistiken zu machen. Das ist, warum die meisten Händler in diesem Prozess aufgegeben und spielen beginnen. Ja ja. Der Handel ohne korrekten Backtest ist GAMBLING. Leider gibt es keine einfache und makellose Lösung. Im forex Profi und Kämpfen mit diesem Problem für die letzten zehn Jahre. Es schien, dass der einzige Weg zu mir war, meine eigene Backtetsing Engine zu entwickeln. Im derzeit eine Video-Serie über die Schaffung von Expert Advisors. Sie finden es in diesem Kanal: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP Die Serie wird die gesamte Reise von der Etablierung und Erprobung einer Handelsumgebung, die richtige Einstellungen, das Sammeln von Daten, Backtesting und Analyse von Forex-Strategien, die Vorbereitung Expert Advisors und schließlich die Gründung eines echten Handel zu decken. Ich kann sagen, ich habe eine gute Erfahrung auf dem Gebiet der Backtesting und kann alle Themen über den Prozess zu diskutieren. Verwenden Sie einfach nicht MT4 History-Downloader. Wenn Sie nur 90 Back Test Zuverlässigkeit wollen, verwenden Sie SQ Tick Data Downloader, die schneller zu sein scheint als Tickstory. Sehr geehrte DaveC, beim Importieren von Tick-Daten in MetaTrader erhöhen Sie wirklich die QuoteModellierungQualquot-Nummer, aber dies ist das einzige Ziel, das Sie erreichen. Es verbessert nicht Ihre Wahrscheinlichkeit, Geld auf dem Phasenhandel zu verdienen. Wissen Sie, warum der Grund ist sehr einfach - die Tick-Daten heruntergeladen mit SQ Tick Data Downloader oder Tickstory kommen aus DuqasCopy, aber sie bieten keine MT-Handel. Die Daten-Dynamik ist anders, man kann nicht glauben, der Backest auf Daten geformt von Ducas ist zuverlässig für Ihren Broker durchgeführt. Hallo Innate, haben Sie versuchen, dieses Tool Sie mochten (Smart Forex Tester) Es wird tickt-by-tick-Daten. Die Zitate, die Sie von TrueFX herunterladen müssen - monatlich. csv-Dateien. Das einzige Problem ist, dass die Dateien sind wirklich groß für MS Excel, um sie vollständig zu öffnen - wenn Sie die Daten anzeigen oder bearbeiten möchten, müssen Sie andere Software verwenden. Sie können auch ein kleines Dienstprogramm von dort herunterladen, um eine monatliche Datei in kleinere Stücke zu schneiden, wenn nötig. Persönlich, ich dont backtest auf länger als eine Woche Daten. BTW, meiner Meinung nach, trueFX sieht echt cool aus. Handelbare Zitate. Hallo, sorry kein I didnt untersuchen, dass viel weiter als zuvor. Ich beschloss, den einzigen Weg nach vorne (für mich) war es, Schritt zu mt5 und nutzen Sie die Strategie-Tester in dem. Dementsprechend ich havent blickte zurück auf mt4 und störte mit dem Streit des Downloads Tick-Daten etc. etc. Ich noch voll unterstützen die Vorstellung, dass korrekt durchgeführt Backtesting ist von wesentlicher Bedeutung. Wenn nichts anderes kürzt die Entwicklungszeit der eas. Was ist alles über seine alles über Geld. Testen Sie auf echten Tick-Daten Ich erinnere mich MT4 nimmt M1 Bars und interpoliert Zecken aus, die die Daten künstlich macht - zu quotsmoothquot. Danke Nein Ich verwende keine echten Tick-Daten. In mt5 der Tester nutzt die ohlc Punkte und erstellt die Geschichte. Ich benutze immer noch den Tick-Modus, um die Genauigkeit zu erhöhen. Ich habe Kreuz überprüft dies vor mit echten Tick-Daten und die Ergebnisse waren sehr sehr ähnlich. Genug für mich, sich nicht um das Verfolgen der schwierigen wirklichen Tickdaten zu sorgen. IMHO es nahm zu viel von meiner Zeit zu erwerben und Laden der Tick-Daten anstatt nur Testen und Entwickeln. Meine Strategie ist nicht sehr abhängig von winzigen Details und mt5s Tester gibt mir genug Vertrauen, dass ich meine Strategie in die richtige Richtung entwickeln. Seien Sie vorsichtig über die Qualität der Tick-Daten gibt. Wenn Sie es nicht selbst ernten, wird es wahrscheinlich nicht das vollständige Bild sein. Zum Beispiel, wenn Sie die CSV-Datei aus TickStory erstellt gibt es nur eine Handvoll von Ticks für jede Minute. Das ist nicht der wirkliche Fall. Stattdessen würden Hunderte oder Tausende von Zecken jede Minute, je nach Zeit und Finanzinstrument. Mt4 vs mt5 Kodierung ist sehr ähnlich heutzutage. Ich freue mich, dass ich den Schalter. Was ist alles über seine alles über Geld. Ive, das Problem mit meinem backtesting hatte, bis ich das Problem einige Weisen löste. Jetzt habe ich Backtest auf Jeder Ticks 70 schneller, wie ich mit Open Prices zu tun. Was mehr brauche ich habe Tick-Daten aus verschiedenen Quellen. Tickstory und StrategyQuant. Aber, nachdem ich diese truefx Ich werde es auch gehen, um sicherzustellen, dass meine Strategie funktioniert am besten in allen Umgebungen, bevor ich es öffentlich zu veröffentlichen. Nettes Thema hier. Hey, es freut mich, hier sind Sie mit einem besseren Erfolg mit Ihrem Test Können Sie uns bitte sagen, was es ist, haben Sie den Rücken Tester laufen 70 schneller Danke. Was ist alles über seine alles über Geld. Ist jemand in der Lage, einige Ratschläge über die verfügbaren Optionen für die Verwendung einer Drittanbieter-Anwendung zur Testoptimierung einer EA (mt4) geben Metatrader 4 ist auf Single-Core-32-Bit-Betrieb beschränkt, die Müll für die Optimierung Feature in der Strategie-Tester ist. Metatrader 5 führt Multi-Core 64-Bit, so kurbelt es durch Optimierungen. Ich liebe mt5 aber. Ich finde mt4 viel einfacher zu entwickeln als mt5 und ich kann Zugang zu besseren Spreads amp Ausführung auf mt4 erhalten. Ich habe die offensichtliche Google-Suche getan, aber nichts wirklich angefochten (ich erhalten uninteressiert, wenn ein Handel. Schauen Sie in die cTrader-Plattform cAlgo, haben sie eine ziemlich gute Test-Bereich. Das Tops MT Backtester sicher, und ist kostenlos mit Pepperstone Konto (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Wenn nicht Debuggen oder Bestätigen einiger Codes, ist es wichtig, dass alle Codes diese Zeilen vor der OrderSend () Zeile haben, um alle OrderSend Arrow zu löschen und das Backtesting schneller zu machen. Ich benutze dies auch in meinen Codes: if (IsTesting) Print (quotThis wird benötigt, während Demoing oder Trading Live, nicht benötigt hierquot) Und, In All Of My Objects Zeichnung auch, tue ich dies: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) In Comments auch, ich tue dasselbe, wenn (IsTesting) if (IsTesting) Kommentar (in diesem Fall ist es wirklich hilfreich, thank youMT4 EA - Strategie Tester - Backtest Ergebnisse Ungenauigkeiten Ive getestet meine neue EA in MT4.Die Ergebnisse, die die Backtest-Ergebnisse in der Strategie-Tester liefern sind schrecklich Ich Backtest mit dem quotEvery-Tick (basierend auf allen verfügbaren Zeitrahmen mit fraktalen Interpolation jedes Tick) - Modell - das soll das genaueste Modell für Backtesting innerhalb MT4 sein . Auf dem Chart zeigt sich, dass der MT4 automatisch die Spreizung für jedes Paar (z. B. Kabel 3 Pips, GBPCHF 7 Pips in alpari) von dem offenen Preis der Kerze eines Handels abzieht Signal (in einer angenäherten Art und Weise - manchmal scheint es 1-2 Pips aus oder), was nicht ein großes Problem ist, denn dies kann mit dem Broker sowieso passieren, wenn Handel live. Allerdings sind die Ergebnisse in der Ergebnisregisterkarte sind oft sehr ungenau es gibt Ihnen die Ein-und Ausreisepreise nach Ausbreitung abgezogen worden. Aber die Zahlen addieren sich nicht. Kaufen (1 Los) GBPCHF 2.3938. Schließen Sie bei 2.4093. Gewinn 1323,40. (Profit sollte 155pips 1550 sein) Es scheint, ein ziemlich hohes der Profitrechnung Weise falsch zu erhalten - einige zu Ihren Gunsten, amp einige nicht zu Ihren Gunsten. Aber die untere Zeile muss sicherlich sein, dass die Backtest-PL-Nummern in MT4 nicht vertrauenswürdig sind. Was ist Ihre persönliche Erfahrung in Bezug auf diese Frage - die Genauigkeit der MT4 Backtest-Ergebnisse Joined Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Beiträge Ein paar Dinge. Zuerst ist der quotTest auf allen Tics und Interpolation auf die nächsten Werte quot nur so gut wie die Daten, die Sie in Ihrer MT4-Datenbank gespeichert haben. Jeder Zeitrahmen wird separat gespeichert. Wenn Sie nicht viel M1 (1 Minute) Daten in Ihrer Datenbank haben, werden Ihre Ergebnisse ausgeschaltet werden erheblich. MT4 zieht keine Spreads aus den Ergebnissen ab und gilt nicht für tägliche Rollover-Prämien. Sie müssen das klebrige über Backtesting für ausführlichere Informationen lesen. Mitglied seit: Mai 2006 Status: Mitglied 17 Beiträge Hallo, beim Handel gbpchf Ihre Gewinne sind in chf, die automatisch in usd geändert wird, wenn Ihr Konto in Dollar ist. 1550 Gewinn-Änderungsrate usdchf ist gleich 13. Gewinn in Dollar. Gleiches gilt für jedes Kreuz. Dies ist wirklich die grundlegendste für Anfänger. Bevor Sie versuchen, die Heilige Gral im automatischen Handel, Anfänger zu finden, lernen Sie die Grundlagen des Spiels. Nichts für ungut. Registriert seit: Oct 2006 Status: Trader und EA Programmierer 158 Beiträge Es gibt kein Problem bei der Frage der Frage, ist das Forum für das getan, aber bitte nicht laut laut zu quoten MT4 Backtest inaccuraciesquot, weil die Leute nur lesen können den Titel und falsche Ideen. Fragen Sie einfach vor dem Springen zu Schlussfolgerungen. Mitglied seit: Feb 2007 Status: Mitglied 201 Beiträge Es gibt kein Problem bei der Frage der Frage, ist das Forum für das getan, aber bitte nicht laut laut zu quoten MT4 Backtest inaccuraciesquot, weil die Leute nur lesen können den Titel und falsche Ideen. Fragen Sie einfach vor dem Springen zu Schlussfolgerungen. Eigentlich ive getan einige Backtesting auf GBPUSD an diesem Morgen und die Ergebnisse in der Tester scheinen genau, so muss es ein Problem mit der GBPCHF - Umwandlung gewesen sein. Auf dem Chart zeigt sich, dass der MT4 automatisch die Spreizung für jedes Paar (z. B. Kabel 3 Pips, GBPCHF 7 Pips in alpari) von dem offenen Preis der Kerze eines Handels abzieht Signal (in einer angenäherten Art und Weise - manchmal scheint es 1-2 Pips aus oder), was nicht ein großes Problem ist, denn dies kann mit dem Broker sowieso passieren, wenn Handel live. Was ich meinte ist, dass lass uns sagen, mit GBPCHF alparis Verbreitung ist 7 Pips. Wenn ich ein langes Signal auf dem offenen der neuen Bar bekomme, bei 2.4460, zeigt der Backtest-Marker auf dem Diagramm, dass ich bei 2.4467 gefüllt wurde. Es ist konsequent zeigt diese 7 Pip Unterschied zwischen dem offenen der Bar (Geldkurs) und meine Füllung Preis. Daher scheint es die Bilanzierung der 7-Pip-Spread auf langen Trades (d. h. 7 Pip Unterschied zwischen Bid-und Ask-Preis). Das gleiche passiert auf GBPUSD aber mit einem 3 Pip anstelle einer 7 Pip Spread. Offensichtlich auf shortstopandreverse Trades, die Sie verkaufen, so werden gefüllt oder sehr clode, um die Chart-Gebot Preis. Sind Sie sagen, dass dies nur ein Zufall ist, und dies ist nicht in der Tat MT4 Buchhaltung für die Verbreitung Wenn ja, warum zeigt es diese konsistente Differenz Quotpip verbreiten sizequot in den Preis der Bar öffnen, und der Preis mein langer Handel gefüllt wurde At Joined Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Es könnte sein, hardcoded in die EA. Sie können die TP und SL für eine Ausbreitung zu berücksichtigen, aber der Preis nicht immer diese Werte. (Mit anderen Worten, es ist keine gute Praxis.) Mitglied seit: Aug 2006 Status: Mitglied 27 Beiträge Ich habe ein Problem mit Build 207, Tester erzeugt Zecken, die weit außerhalb von Bars, manchmal bis zu 26pips entfernt sind. Siehe beigefügte Bilder. Ich benutze Tick-by-Tick-Modell, 90 Modellierung Qualität. Ursprünglicher Tester laufen auf täglichem TF. Tester erzeugt execllent Ergebnisse, aber das ist alles weit weg von der realen. Hat jemand das gleiche Problem erlebt? Mitglied seit Feb 2007 Status: Mitglied 201 Beiträge Es könnte in die EA hardcodiert werden. Sie können die TP und SL für eine Ausbreitung zu berücksichtigen, aber der Preis nicht immer diese Werte. (Mit anderen Worten, es ist keine gute Praxis.) Also, wenn der Kauf zB. 7 Pips (die Anzahl der für das jeweilige Währungspaar spezifischen Pips) über der offenen Kerze ist, wie ich bereits beschrieben habe, nicht alparis MT4 unter Berücksichtigung der Ausbreitung innerhalb des Backtests und ist nur ein Zufall (scheint ein sehr großer Zufall zu sein Mich), und lasst uns sagen, die Ausbreitung ist nicht in meinem ea, wo mache ich Berechtigungen forset die Verbreitung beitreten Joined Aug 2006 Status: Mitglied 27 Beiträge Ja, sah ich ähnliches Verhalten, wenn ich Geschichte auf MT4-Plattform des Maklers, die verwendet geladen Unterschiedliche Zeit, wie Alpari Geschichte auf IBFX-Plattform ohne Zeit-Konvertierung geladen. Ich benutze das gleiche Demo-Konto für die Prüfung für etwa ein Jahr und nicht geladen historische Daten aus dem History Center für eine lange Zeit, wie ich oft 8220Recalculate8221 Daten, so wird es automatisch heruntergeladen. Werfen Sie einen Blick verbunden Tester Ergebnisse, die weit entfernt, um wahr zu sein Dies kann passieren, wenn die Zitate, die Sie aus der Geschichte geladen haben, nicht die gleichen wie im Leben sind. Es passiert mir so: In einem Account laufe ich einen Test, der auf historischen Daten basiert. Dann änderte ich das Konto und einen anderen Test, dann verwendet es immer noch die vorherigen Daten, auch wenn die Daten für das andere Konto unterschiedlich sind (Ich weiß nicht, ob meine Erklärung klar ist) Jedenfalls, um loszuwerden, dass üblich Sie nur noch ticken müssen Box quotRecalculatequot und führen Sie dann den Test. Ja, sah ich ähnliches Verhalten, wenn ich Geschichte auf MT4-Plattform des Maklers, die unterschiedliche Zeit verwendet, wie Alpari Geschichte geladen auf IBFX-Plattform ohne Zeitumwandlung geladen. Ich benutze das gleiche Demo-Konto für die Prüfung für etwa ein Jahr und nicht laden historische Daten aus dem History Center für eine lange Zeit, wie ich oft Neu berechnen Daten, so wird es automatisch heruntergeladen. Haben Sie einen Blick verbunden Tester Ergebnisse, die weit weg, um wahr zu sein Ich habe nicht verbringen Zeit zu viel in Details in die Aussage schauen, aber ich denke, das ist das klassische Problem, dass wir nicht Tick-Daten haben und auch wenn Sie 90 Modellierung Qualität, MT4 haben Wird die Ticks im Inneren der M1 Kerze veranschlagen. Und wenn Sie eine scalping EA haben, die empfindlich auf 1 oder 2 Zecken ist, dann erhalten Sie falsche Ergebnisse. Persönlich, um nicht in diese Falle zu fallen, verwende ich folgende Lösungen: - keine skalpierenden EAs mit wenigen Pips-Targets - verwenden Sie die openclose Werte der Kerzen (mit 90 Qualität haben Sie einen zuverlässigen Wert jede Minute) und lösen Sie Ihre Einträge nach Diese Punkte und nicht die MT4-Schätzungen. Ich weiß nicht, was genau durch quotdeductquot die Ausbreitung gemeint ist und selbst wenn die Ausbreitung nicht nachher abgezogen wird wird es natürlich berücksichtigt, sonst wird MT4 völlig nutzlos sein. OK, zurück zu den Grundlagen. Sie kaufen bei Ask und Sell at Bid (Unterschied ist die Verbreitung) So jimbil, wenn Sie 2.4460 auf Ihrem Chart sehen, ist es das Gebot, und wenn Sie kaufen, kaufen Sie bei der Frage, die 2,4467 ist (normal, wenn die Ausbreitung ist 7) . So MT4 Tester berücksichtigen die Ausbreitung. (Nichts Hardcoded in der EA) das ist genau das, was passiert, und wie Sie sagen, es ist MT4 unter Berücksichtigung der Ausbreitung. Ich wünschte, dass FF Mitglieder ihre Tatsachen überprüfen würden, bevor sie auf eine Fragefrage antworten, da in diesem Fall ich recht hatte. Tdion war falsch und machte heraus, dass ich es war, der im Unrecht war. Überprüfen Sie Ihre Fakten vor dem Versuch, helpoffer Beratung bitte. Ich verbringe nicht Zeit, zu viel in Details in die Aussage zu schauen, aber ich denke, dass das klassische Problem ist, das wir nicht Tickdaten haben und selbst wenn Sie 90 modellierende Qualität haben, wird MT4 quotestimatequot die Häckchen innerhalb der M1 Kerze. Und wenn Sie eine scalping EA haben, die empfindlich auf 1 oder 2 Zecken ist, dann erhalten Sie falsche Ergebnisse. Persönlich, um nicht in diese Falle zu fallen, verwende ich folgende Lösungen: - keine skalpierenden EAs mit wenigen Pips-Targets - verwenden Sie die openclose Werte der Kerzen (mit 90 Qualität haben Sie einen zuverlässigen Wert jede Minute) und lösen Sie Ihre Einträge nach Diese Punkte und nicht die MT4-Schätzungen. Danke, Ihre Gedanken, die absolut richtig sind, Ill nehmen sie in Betracht für die zukünftigen Entwicklungen. Aber es scheint mir, dass das aktuelle Tester-Problem mit internem Bug zusammenhängt. Siehe Bild unten zu verstehen, wie es handelt: